[미국주식] ETF 상관계수 비교하기 - etfscreen.com

주식이라는게 언제나 오르고 내리고를 반복하지만, 주식간/ETF간에 얼마나 관련을 맺고 움직이는지를 수치화하여서 표현할수 있다면 전략을 만들기 좋을 것입니다. 그래서 만들어진 것을 상관계수(correlation coeffcient)라고 합니다.

 

위의 그림을 보면 과거 45년간의 각 상품들간의 상관계수를 보여줍니다. 

예를 들어 US STK(미국 주식 S&P500) - GOLD 간의 상관계수는 -0.32로 반대로 움직임을 보여줍니다. 

따라서 레이달리오의 올웨더 포트폴리오는 이러한 상관계수를 이용하여 자산배분하는 구성이 됩니다. 

 

레이 달리오 - 나무위키

구성하는 비율은 사람에 따라 다르지만 예시를 들어 보자면 아래와 같습니다. 

https://www.optimizedportfolio.com/all-weather-portfolio/

위의 구성에서 각 자산을 아래의 Ticker로 배분하게 됩니다. (x2 레버리지도 참조)

Normal	Leverage(x2)
30% VTI 40% VGLT 15% VGIT 8% IAU 7% PDBC	30% SSO – 2x S&P 500 40% UBT – 2x LT treasury 15% UST – 2x IT treasury 7.5% DIG – 2x oil and gas 7.5% UGL – 2x gold

Leverage 사례에서도 알수 있듯이 자산의 구성은 어떻게 설계하느냐에 따라 상승과 하락의 폭이 변하게 되며

MDD(Max Draw Down:최대하락률)이 바뀌게 되므로 다양한 backtest를 해보실 것을 추천합니다. 

 

 

 

 

그럼 각 ETF간의 상관계수를 어떻게 알수 있을까요?

아래 사이트를 이용해서 확인할수 있습니다. 

 

예를 들어 QQQ(NASDAQ)를 이용하여 설명을 해보겠습니다. 

https://www.etfscreen.com/corrsym.php?s=qqq 

ETF Screen - Correlation for Fund

위의 링크에서 처럼 마지막에 Ticker를 넣어서 비교를 해볼수 있습니다.

https://www.etfscreen.com/corrsym.php?s=???

QQQ의 2배 QLD 및 3배 TQQQ는 정확하게 같은 방향으로 움직임을 의미합니다.

QQQ의 변동성과 상관관계가 거이없는 주식들도 있습니다.

정확히 QQQ와 반대로 움직이도록 설계되어 있는 TQQQ(x3 QQQ)의 상관계수는 -1 입니다.

따라서 안전한 포트폴리오를 만들기 위해서는 상관계수가 적은 또는 반대로 움직이는 주식을 포트폴리오에 넣으면

시장의 급락에서 조금더 안전하게 자산을 지킬수 있습니다.