[강환국작가] 30분만에 투자 초보에서 고수 되기

- 할투의 강환국 작가님 강의 

- "거인의 포트폴리오" 작가님

- 삼프로에서 처음 봤는데 숫자로 하는 투자가 재밌어 보입니다.  퀀트 투자의 가능성을 배워가는 중입니다. 

- 동영상을 꼭 보세요~(좋아오 안누르면 싫어하시네요.ㅋ)

 

[강환국 작가]  /  2021.6.6 / 영상 539번

https://www.youtube.com/watch?v=7d9V0xrsO3I&list=PLWm6HXA7gLKzSGKQK7gsFx_tQtTNiUDmJ&index=2

 

 - 투자는 100세 시대에는 선책이 아닙니다. 무조건 생존입니다. 

 - 퀀트 투자 = Rule Base 계량 투자

 - 두뇌를 믿지 말고 계량화된 전략을 선택하고 Backtest를 통해 검증해볼수 있다. 

 - 50세 넘으면 생산성이 떨어져 경쟁력 없음. --> 노동으로 수익창출 어려움.

 - 낙원 계산기로 필요한 자금의 기준을 설계함.

https://keep-ones.me/#/paradise-calculator

재테크 내공공

 - 투자의 목적은 작게 깨지는 겁니다!! (작게 깨져야 투자가 지속 가능함.)

 

 

 1. 자산 배분이 필요함.

    : 영구 포트폴리오 (게으르게 1년마다 리밸런싱)

       = 주식, 채권, 금 현금 25% (50년간 복리 8.8%, 최대 손실(MDD) 12%)

 2. 마켓 타이밍을 이용한 투자 

    : 할로윈 전략(11월~4월 전략)

       - 1년 수익률보다 11~4월 수익률이 높다

 

 3. 모든 금융 자산에는 '추세'가 있다. 

    : 듀얼 모멘텀 전략 - 동적 자산 배분 (최근 3~12개월 많이 오른놈은 계속 오른다.)

       - 미국 주식 (SPY), 국제주식(EFA)중 최근 1년 많이 오른놈 투자

       - 미국 주식 최근 1년 수익이 0이하면 채권(AGG)보유!

       - 매월 반복

       - 듀얼모멘텀 (복리 15%, 최대손실(MDD) 19.6%)

       - 개선 전략도 존재  (PAA, VAA, DAA)

 

 - 강환국 작가님이 동적자산배분 관련 매월 동영상을 올려줌. 

 

 - 개별 종목 분산 투자 

     1) 저평가 : PER(순익/시가총액), PBR(순자산/시가총액), PFCR(현금흐름/시가총액), PSR(매출/시가총액)

          - 상대비교하여 지표 순위가 높은 기업 = 저평가

     2) 이익이 성장하는 기업 : 분기 영업이익(QoQ), 전년 분기 대비(YoY) 성장 

          - 상대비교하여 지표 순위가 높은 기업 = 고성장

 

 -  백테스트 : 젠포트(5000원/10회), 퀸트킹($160/year)

http://www.quantking.co.kr/page/main.php

퀀트킹

 

 - 매수한 후에는 매수한 자산을 절대! 객관적으로 평가할수 없다.(인간의 원숭이화)

 - 매수하기 전에 매도 전략을 미리 정하라! 상황이 오면 매도 실행

 

 

 

 - 강환국 작가님 자료가 정말 잘 정리되어 있네요! 와우!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wPR2CCImrk6Qb8jwlGy2_RfDJu5PwY18POrJ3UR1sts/edit?fbclid=IwAR3XbNYzBo6ITLkMG-C_JXc7-IfUIIFxyFb1mDIZuPjUQKD0afaXNiCJ2As#gid=235678513 

투자 자료 모음

 

https://hal-to.github.io/

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