[강환국 작가] 듀얼모멘텀

- 듀얼모멘텀에 대해 알아보자. 

- 강작가님의 듀얼모멘텀 기초강의 입니다.  

 

[강환국작가] 2019.1.24 - 22번 영상

- 안토나치 : Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum. 

- 절대 모멘텀(상승장 매수/하락장 매도) + 상대 모멘텀(상대적으로 최근에 많이 오른놈)

- 평상시에는 상대모멘텀, 하락장에는 현금보유(절대모멘텀)

- 상승장/하락장의 기준 : 12개월 주가 수익 기준

- 미국 주식 + 국제 주식 = 상대모멘텀보다 수익높고 MDD(Max Draw Down) 감소, 

- 미국 부동산(REITs) + 모기지 = 복리 16.8%, MDD -23.74%

- (하락장) 금 + 미국채 = 복리 16.65%, MDD -24.78%

- Backtest 결과 기간은 크게 중요하지 않음. 

 

 

---  전략 업그레이드 강좌 125번